Архив 21-22 июля, 2016 Экономические науки ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЮ ДЕРИВАТИВІВ НА ОСНОВІ СТОХАСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ
pdf ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЮ ДЕРИВАТИВІВ НА ОСНОВІ СТОХАСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ Популярные
Владелец Алина Число скачиваний: 345
Повх Оксана Василівна
НТУУ «КПІ»
м. Київ, Україна
Анотація. Ринок похідних цінних паперів на сучасному етапі знаходиться у стадії активного розвитку, а самі деривативи стали не лише інструментом хеджування, а і способом отримання значних прибутків з мінімальними ризиками. Дана робота присвячена вибору оптимального портфеля деривативів, зокрема опціонів. Прогнозування цінової динаміки акцій, які виступають в якості базових активів, здійснюється за допомогою стохастичних диференціальних рівнянь.. Досліджується адекватність результатів моделювання враховуючи реальні дані.
Ключові слова: дериватив, базовий актив, опціон, опціони пут, опціони кол, ціна страйк, премія опціону, стохастичне диференціальне рівняння.